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【原创】史上最全计量经济学学习手册(二)

2017-2-22 16:10| 发布者: admin| 查看: 341| 评论: 0|来自: 计量经济学服务中心

摘要: 如何学习计量经济学,中心已经通过很多文章向大家介绍过了数量经济学,今天在这里继续与大家交流,本文适用于eviews、spss、stata等计量经济学软件的学习。由于作者水平有限,还请读者批评指正!


计量经济学中几个问题


01

软件选择以及处理内容


对于计量的初学或者自学者,对于软件选择,没有太大差别,学好计量理论,相关软件使用都触类旁通

spss以及stata以及eviews等统计分析软件处理的内容稍微有所不同,所以初学者应该明白,有些内容在另一个软件里面是没有的,或者叫法等是不同的,若是不清楚,就容易陷入迷茫。(例如:你会慢慢发现,spss处理异方差、面板等基本么有,SPSS软件在操作检验自相关、异方差的时候,也不如stata以及eviews等方便。


02

关于软件

对于一个精通多种统计软件的小编来说,真心觉得都是一种工具,哪个方法使用哪个软件来的方便,就OK。


数据分析软件包括EXCEL、SPSS、stata、EVIEWS、R、AMOS、MATLAB等。


EXCEL,我基本上不用,但主要用EXCEL做一些前期数据处理,后期直接整理好数据,然后放进其他条件软件处理。


SPSS软件在描述统计、假设检验(T、F、卡方、方差齐性、正态性、信效度等检验)、回归分析、相关分析、因子分析、聚类分析、判别分析、主成分、因子分析、路径分析、中介效应和调节效应检验、时间序列分析、ARIMA预测等,具有很好的应用;但是在面板数据处理方面,基本不用。SPSS兼容菜单化和编程化操作,而且最新版本可以中英文界面替换(你懂得)。


Eviews软件适用于相关、回归、多重共线性、异方差、自相关、单位根检验、协整、格兰杰、脉冲、方法分解、VAR、面板数据、空间面板等。


stata除了eviews软件所能处理的,还能拓展。


上述软件,spss画图很简单。


总之:用什么软件,取决于小编之前说的:方法+数据+软件结合。大样本数据,建议使用软件依次为stata,eviews、spss;小样本数据建议使用EXCEL。


03

数据类型


用于宏观和微观计量经济分析的数据分为三类:截面数据(Cross-sectional Data)、时间序列数据(Time-series Data)和面板数据(Panel Data,也译为平行数据、综列数据)。依次学习的内容简要介绍为:多重共线性+异方差+自相关等,平稳性+协整+格兰杰+脉冲+方差分解+VAR等,面板数据单位根+协整+格兰杰+回归等,建议根据上述次序来学习。


04

变量类型


自变量与因变量。而自变量与因变量(即解释变量和被解释变量(自变量与因变量)之间的因果关系一定要正确,也就是说,解释变量是原因在先,被解释变量是结果在后,有一定的先后顺序。一般研究A对B的影响,将A看做是解释变量,B的影响因素有很多,这时候就需要在相关理论基础上,添加解释变量或者控制变量;); 


内生变量与外生变量;内生变量是指由经济模型内部结构决定的变量。外生变量是指由外部因素(如战争、自然条件等)决定,影响内生变量的变量。更多课外阅读:【学习记·第23期】变量内生性+工具变量知识汇总【学习记·第24期】古往今来,哪一个工具变量没有争议?关于工具变量的一些idea


存量与流量:存量是指某一时点所测定的量;流量表示在一段时间内变量变动的值(阅读【原创·高能推荐】涵盖ADF+E-G+Johansen+Granger+VAR建模知识里面介绍的关于存量、流量等单位根检验平稳性问题)


另外,控制变量、虚拟变量、政策变量、工具变量、滞后变量等。


05

关于分析方法选取


如果是非负整数,则可以使用泊松回归; 


如果是面板数据(三维),则可以考虑固定效应、随机效应、时间效应、动态面板等,主要做单位根+协整+格兰杰以及回归;(推荐:eviews、stata软件)

 

如果是时间序列,则应先判断是否含单位根,再决定使用相应的计量方法。主要两条主线:简单方法:多重共线性+异方差+自相关;中等方法:单位根+协整+格兰杰系列;推荐:eviews、stata软件)

 

对于一般的数据,通常先作 OLS,因变量为连续变量,自变量至少有一个连续变量,进行多元线性回归;


因变量为连续变量,自变量全部为分类变量,进行方差分析;(推荐:spss)

因变量为分类变量,自变量至少有一个连续变量,使用Logit模型或Probit模型;

因变量为分类变量,自变量全部为分类变量,进行交叉表分析和卡方检验;

因变量在某个闭区间内分布,并且有较多样本落在闭区间的边界上,使用Tobit模型;

因变量不唯一,如多产出问题,进行数据包络分析(DEA);

因变量为整数、数值小、取零个数较多,使用计数(Count)模型;

数据具有层次结构(嵌套结构),使用多层线性模型(HLM)。


更多分析方法汇总,敬请关注中心推出的量化研究系列专题,将为大家分享更多!


06

经济学论文写作规范/建模


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1、【原创·大秦学术·第二期】学术论文写作方法——基于实证研究的视角

2、《经济学论文的写作规范》,张听竹、陈志俊,《数量经济技术经济研究》

3、如何做实证研究:以经济学实证论文为例,陈强

4、其他



07

注意事项



鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
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